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　　本大纲对应教材版本：《证券投资学（第三版）》，曹凤岐、刘力、姚长辉编著，北京大学出版社，2013年版

　　北京市高等教育自学考试课程考试大纲

　　课程名称：证券投资学

　　课程代码：00103

　　2019年5月版

　　第一部分课程性质与设置目的

　　一、课程性质与特点

　　《证券投资学》是北京高等教育自学考试财务管理（专升本）专业的一门专业核心课程，是在完成公共基础课程学习后开设的专业课程。本课程主要介绍有关证券投资的基本知识和原理，具体包括证券投资工具、证券市场、证券投资基本分析，证券投资技术分析理论，投资分析方法基本操作策略与方法等。

　　二、课程目标与基本要求

　　通过本课程的学习，要求学生熟练、系统地掌握证券及证券市场的基础知识、基本理论和证券投资管理的有关知识和技能；熟悉证券市场的架构、交易工具、运作机制和运行规律；掌握证券投资的收益、风险之间的关系和有价证券的定价原理；熟悉证券投资的分析方法和管理方法。本课程注重与现实证券市场相结合，重点培养学生分析和解决证券投资相关问题的能力。

　　本课程的考核章节是：第一章，第二章，第三章，第四章，第七章，第八章、第九章，第十章，第十一章，第十二章，第十三章，第十六章，其中重点考核章节为第三章，第四章，第七章，第八章、第九章，第十章，第十一章，第十二章，第十三章，第十六章，不考核章节为第五章、第六章，第十四章，第十五章。

　　三、与本专业其他课程的关系

　　《证券投资学》是财务管理（专升本）专业必修的专业课程，为后续的《跨国公司理财》、《投资项目分析》等课程奠定基础并提供有力支撑。

　　第二部分考核内容与考核目标

　　第一章证券

　　一、学习目的与要求

　　通过本章的学习，要求考生识记证券的概念及特征；掌握股票和债券的特征和分类等基本的证券知识。

　　二、考核知识点与考核目标

　　（一）证券的概念及特征

　　识记：证券的概念

　　理解：有价证券的本质

　　有价证券的功能

　　（二）股票

　　识记：股票的特征

　　股票的分类

　　理解：股票的价值和价格

　　股票的收益

　　（三）债券

　　识记：债券的特征

　　债券的分类

　　理解：债券的收益

　　债券的价格

　　债券的风险

　　第二章证券市场

　　一、学习目的与要求

　　通过本章的学习，要求考生掌握证券市场的概念、功能与作用；掌握证券发行市场的发行方式和程序；掌握证券交易市场的结构、证券商和交易方式；理解股票价格指数的作用。

　　二、考核知识点与考核目标

　　（一）证券市场概述

　　识记：证券市场的概念

　　多层次资本市场的内涵

　　证券市场与借贷市场的区别

　　证券市场的分类

　　理解：证券市场的功能与作用

　　证券市场的双刃性问题

　　现代证券市场的特点

　　（二）证券发行市场

　　识记：证券发行市场结构

　　股票发行方式

　　股票发行程序

　　股票发行价格

　　债券发行条件

　　债券发行方式及程序

　　（三）证券交易市场

　　识记：证券交易市场结构

　　证券商

　　证券交易方式

　　（四）股票价格指数

　　识记：股票价格指数的作用

　　股票价格指数的主要计算方法

　　世界上几种重要的股票价格指数

　　中国的股票价格指数

　　第三章证券投资收益与风险

　　一、学习目的与要求

　　通过本章的学习，要求考生掌握证券投资收益的概念及收益衡量；熟悉证券投资风险的来源和衡量；了解投资者效用函数。

　　二、考核知识点与考核目标

　　（一）证券投资收益

　　识记：收益的衡量

　　理解：要求的收益率

　　多期收益的衡量

　　期望收益率

　　投资组合的期望收益

　　（二）证券投资风险

　　识记：风险的来源

　　理解：风险的衡量

　　风险和收益的关系

　　（三）投资者的效用函数

　　识记：投资者效用

　　三种形式的投资者效用函数

　　第四章资产组合理论

　　一、学习目的与要求

　　通过本章的学习，要求考生掌握资产组合的收益与风险；掌握资产组合的效率边界；理解投资组合的风险分散效用。

　　二、考核知识点与考核目标

　　（一）资产组合的收益与风险

　　识记：资产组合的概念

　　理解：资产组合的收益

　　资产组合的风险

　　（二）资产组合的效率边界

　　应用：两项资产构成的资产组合集合的效率边界

　　多项资产构成的资产组合集合的效率边界

　　有无风险资产时的效率边界

　　效率边界与投资者的投资选择

　　（三）投资组合的风险分散效用

　　应用：完全正相关时的情况（ρ=1）

　　完全不相关时的情况（ρ=0）

　　完全负相关时的情况（ρ=-1）

　　由N项资产构成的组合是如何分散风险的

　　系统风险与非系统风险

　　资产组合理论的局限

　　第七章债券投资收益分析与债券合成

　　一、学习目的与要求

　　通过本章的学习，要求考生了解债券的特征；掌握债券到期收益率与到期收益率曲线；掌握持有收益率与总收益分析；掌握债券的合成与套利。

　　二、考核知识点与考核目标

　　（一）债券的特征

　　识记：债券的偿还期

　　债券的面值

　　债券的票面利率

　　理解：赋予发行者的选择权

　　赋予投资者的选择权

　　（二）到期收益率与到期收益率曲线

　　识记：到期收益率的概念

　　约当收益率的概念

　　年实际收益率的概念

　　理解：到期收益率的缺陷分析

　　到期收益率曲线的作用

　　收益率溢价

　　（三）持有收益率与总收益分析

　　识记：持有收益率的概念

　　债券投资获得收益的来源

　　理解：总收益的敏感性分析

　　（四）债券合成与套利

　　理解：零息债券的含义

　　套利的概念

　　应用：债券合成

　　套利机会的寻找

　　第八章债券风险与避险策略

　　一、学习目的与要求

　　通过本章的学习，要求考生掌握债券投资的风险类别与品种创新；理解影响债券价格—利率敏感性的因素；掌握久期的含义；掌握凸性的含义；掌握免疫与避险。

　　二、考核知识点与考核目标

　　（一）债券投资的风险类别与品种创新

　　识记：债券投资的风险类别

　　理解：风险回避与债券品种创新

　　（二）影响债券价格—利率敏感性的因素

　　识记：利率与债券价格的关系

　　理解：影响价格—利率敏感性的主要因素

　　（三）久期

　　识记：金额久期的概念与数学解释

　　比率久期的概念

　　修正久期的概念

　　理解：久期的几何解释

　　组合的金额久期的公式

　　组合的比率久期的公式

　　（四）凸性

　　识记：金额凸性的概念

　　金额凸性的由来

　　比率凸性的概念

　　修正凸性的概念

　　理解：金额凸性的经济含义

　　凸性的特征

　　应用：金额凸性的引入与债券价格估计的精确性

　　（五）免疫与避险

　　识记：持续期与平衡点

　　免疫的概念

　　避险的概念

　　理解：免疫的步骤

　　久期避险的利用

　　应用：久期与凸性在投资组合风险管理中的应用

　　第九章股票价值评估

　　一、学习目的与要求

　　通过本章的学习，要求考生了解股票价值评估的过程；掌握折现法的概念；掌握市盈率与每股收益估价法；了解其他估计方法。

　　二、考核知识点与考核目标

　　（一）股票价值评估概述

　　理解：股票价值的评估过程

　　（二）折现法

　　识记：折现率的概念

　　（三）市盈率与每股收益估价法

　　识记：每股收益的概念

　　每股收益估值模型的概念

　　理解：估计每股收益对销售收入的回归分析法

　　估计每股收益的趋势线法

　　指数平滑法

　　估计每股收益的增长率法

　　应用：市盈率与增长率的关系

　　市盈率与投资风险的关系

　　（四）其他估价方法

　　理解：资产价值法

　　资本结构与公司价值法

　　现金股利收益率法

　　第十章股票投资基本因素分析

　　一、学习目的与要求

　　通过本章的学习，要求考生理解股票投资分析的不同方法；掌握市场因素变动分析；掌握行业因素分析；掌握公司因素分析。

　　二、考核知识点与考核目标

　　（一）股票投资分析概述

　　识记：基本分析的概念

　　技术分析的概念

　　理解：基本分析与技术分析的关系

　　（二）市场因素分析

　　识记：市场因素的概念

　　经济周期的概念

　　政治因素的概念

　　理解：分析景气变动指标的注意点

　　利率对股价的影响

　　（三）行业因素分析

　　识记：行业因素的概念

　　理解：股价在行业不同生命周期的表现

　　政府的政策措施对股价的影响

　　行业景气变动对股价的影响

　　国际政治经济因素对股价的影响

　　（四）公司因素分析

　　理解：利润对股价的影响

　　现金股利对股价的影响

　　公司管理层对股价的影响

　　股票分割对股价的影响

　　第十一章财务报表分析

　　一、学习目的与要求

　　通过本章的学习，要求考生熟悉财务报表分析的方法；掌握主要财务报表；掌握财务比率分析；了解共同比财务报表。

　　二、考核知识点与考核目标

　　（一）财务报表分析概述

　　识记：财务报表分析的概念

　　理解：现代财务报表分析的特点

　　（二）主要财务报表

　　识记：财务报表的概念

　　资产负债表的概念

　　利润表的概念

　　现金流量表的概念

　　理解：资产负债表的结构

　　现金流量表的作用

　　（三）财务比率分析

　　理解：流动比率

　　速动比率

　　现金比率

　　资产负债率

　　长期负债比率

　　利息保障倍数

　　总资产周转率

　　应收账款周转率

　　平均收账期

　　存货周转率

　　存货周转期

　　净资产收益率

　　总资产收益率

　　销售利润率

　　市盈率

　　市净率

　　应用：决定权益收益率的三个因素

　　（四）共同比财务报表

　　理解：共同比资产负债表的特点

　　共同比利润表的特点

　　第十二章股票投资技术分析

　　一、学习目的与要求

　　通过本章的学习，要求考生熟悉道氏理论；掌握K线图分析；掌握形态分析和买卖点；理解趋势线；掌握移动平均分析；掌握成交量；理解相对强弱指标。

　　二、考核知识点与考核目标

　　（一）道氏理论

　　识记：道氏理论的概念

　　理解：证券市场的三种运动

　　两种股价平均数的互证

　　应用：道氏理论评价

　　（二）K线图分析

　　识记：K线的概念

　　K线的绘制要点

　　理解：K线基本形态

　　K线转机形态

　　K线其他形态

　　（三）形态分析与买卖点研究

　　理解：头肩形

　　双重形

　　V形

　　圆形

　　三角形反转

　　潜伏底

　　矩形反转

　　菱形反转

　　旗形

　　尖形旗状

　　普通缺口

　　突破缺口

　　逃逸缺口

　　竭尽缺口

　　除息除权缺口

　　应用：支撑与阻力的形成

　　支撑与阻力的衡量

　　管道测市法

　　（四）趋势线

　　识记：趋势线的绘法

　　理解：趋势线的研判技巧

　　扇形线的研判

　　二分法和三分法

　　（五）移动平均分析

　　理解：移动平均线买卖时机的确定

　　移动平均线的排列与交叉

　　（六）成交量分析

　　识记：OBV线绘制

　　理解：OBV线的研判技巧

　　OBV线的修正

　　（七）相对强度指标

　　理解：RSI的计算步骤

　　应用：RSI的研判技巧

　　第十三章期货

　　一、学习目的与要求

　　通过本章的学习，要求考生熟悉期货基本理论；掌握远期和期货的定价；掌握套利保值与套利交易；了解中国期货市场。

　　二、考核知识点与考核目标

　　（一）期货概述

　　识记：期货合约的概念

　　理解：商品期货与金融期货比较

　　期货合约和交易制度

　　保证金制度

　　涨跌停板制度

　　应用：期货的经济功能

　　（二）远期和期货的定价

　　理解：市场完美性的假设

　　红利收益资产的远期定价

　　股票指数期货的定价

　　外汇期货的定价

　　消费性资产为标的的期货定价

　　（三）套期保值与套利交易

　　应用：套期保值

　　套利交易

　　（四）中国期货市场

　　识记：中国期货市场的三个阶段

　　第十六章投资基金

　　一、学习目的与要求

　　通过本章的学习，要求考生熟悉证券投资基金；了解投资基金的作用；熟悉证券投资基金的设立与管理；掌握投资基金的专家化管理；掌握投资基金的业绩衡量；了解私募股权基金。

　　二、考核知识点与考核目标

　　（一）证券投资基金概述

　　识记：证券投资基金的概念

　　证券投资基金的性质

　　证券投资基金的特征

　　证券投资基金的种类

　　（二）投资基金的作用

　　识记：投资基金在全球金融体系中的地位

　　我国投资基金的产生和发展

　　理解：发展投资基金对我国经济的作用

　　（三）证券投资基金的设立与管理

　　理解：基金设立的程序

　　基金的募集、变更与清算

　　基金交易方式及交易价格

　　基金收入及利润分配

　　应用：证券投资基金的投资风险

　　基金投资组合

　　（四）投资基金的专家化管理

　　理解：投资基金专家化管理的内涵

　　投资基金专家化管理的决策程序

　　应用：投资基金专家化管理的运行理念

　　（五）投资基金的业绩衡量

　　理解：投资组合的管理水平

　　投资组合的盈利水平

　　应用：业绩衡量中的问题

　　（六）私募股权基金

　　标识：私募股权基金的概念

　　私募股权基金的分类

　　私募股权基金的组织形式

　　私募股权基金在我国的发展

　　理解：私募股权基金的运作程序

　　应用：私募股权基金投资应注意的问题

　　第三部分有关说明与实施要求

　　一、考核目标的能力层次表述

　　本大纲在考核目标中，按“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定考生应达到的能力要求，各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义为：

　　识记：能了解相关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述。

　　理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系。

　　应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法及技能，分析和解决有关的理论和实际问题，并能够运用多个知识点进行综合分析，解决问题。

　　二、教材

　　教材：《证券投资学（第三版）》，曹凤岐、刘力、姚长辉编著，北京大学出版社，2013年版。

　　参考书：《证券投资分析（第2版）》庄新田、高莹编著，清华大学出版社，2013年版。

　　三、自学方法指导

　　1．在开始学习指定教材每一章之前，应先阅读大纲中有关这一章考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

　　2．阅读教材时，要仔细阅读，逐句推敲，吃透每一个知识点，深刻理解基本概念、基本理论，牢固把握基本方法与技能。

　　3．自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法加以梳理，注意所学内容纵向和横向的联系，这样可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个学习内容。

　　4．完成教材中大纲要求学习的各章的考试复习题，这是理解、消化和巩固所学知识的重要环节。在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

　　四、对社会助学的要求

　　1．应熟知考试大纲对课程提出的目标总要求和各章掌握的知识点。

　　2．应熟知各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解各知识点的考核目标。

　　3．辅导时，应以考试大纲为准，指定教材为基础，避免随意超纲，以免与大纲脱节。

　　4．辅导时，应对考生学习方法进行指导，宜提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，勤于提问，依靠自己学通”的方法。

　　5．辅导时，要注重考生自学能力、观察和思维理解能力、分析解决问题能力及创新意识的培养。要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。

　　6．辅导时，要注意突出重点，对考生要启发引导，不可让考生死记硬背；对考生提出的问题，不要有问必答，要积极启发引导。

　　7．辅导时，协助考生理解知识点的能力层次，不可将试题难易与能力层次直接挂钩。

　　8．助学学时：本课程共5学分，学时90；建议助学课时分配如下：

　　五、关于命题考试的若干规定

　　1．本大纲各模块所提到的考核内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点，试题内容不超纲。

　　2．试卷中试题比例一般为识记占30%、理解占50%、应用占20%。

　　3．反映不同难易度的试题分数比例一般为较易占30%、中等难度共占50%、较难占20%。

　　4．试题类型：

　　单项选择题、多项选择题、名词解释题、简答题、论述题。

　　5.考核方式：

　　考核方式：采用闭卷笔试，考试时间为150分钟，采用百分制评分，60分为及格。

　　六、题型示例

　　（一）单项选择题

　　1.证券市场根据基本职能的不同，可分为

　　A.股票市场和债券市场B.发行市场和流通市场

　　C.交易所交易市场和场外交易市场D.筹资市场和投资市场

　　（二）多项选择题

　　1.证券交易方式主要有

　　A.现货交易B.期货交易

　　C.信用交易D.期权交易

　　（三）名词解释题

　　1.移动平均线

　　（四）简答题

　　1.简述债券的定价原理。

　　（五）论述题

　　1.论述趋势线的应用要点。

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