2022中级经济师《金融》每日一练：期权定价理论(1.3)

点击查看：2022年中级经济师备考有老师讲解重难点，考试不慌张>>

　　梦想的天空，任你驰骋，人生的辉煌，等你开拓！对生活，愿你充满希望；对未来，愿你抱有理想。正是理想和希望的双桨，激励着你们启航！2022年中级经济师考试《金融》科目学习贵在坚持，华夏大地教育网祝各位考生行动越多，登得越高！

　　【多选题】

　　下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有（）。

　　A.无风险利率为常数

　　B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会

　　C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利

　　D.市场交易是连续的

　　E.标的资产价格波动率为常数

　　【正确答案】ABDE

　　【答案解析】

　　本题考查布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定。布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定：①无风险利率r为常数；②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；⑤标的资产价格波动率为常数；⑥标的资产价格变化遵从几何布朗运动。

　　【知识点】

　　期权定价理论

　　中级经济师考试《金融》每日一练题目都是精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。

华夏大地教育网内容推荐：

2022年中级经济师考试每日一练试题汇总（1.3）

2022年会计职称考试报名时间及考试时间等考务信息公布

2022年注册会计师考试报名时间和考试时间公布！